Интеллектуальные информационные системы


Формирование средневзвешенного прогноза


Каждый точечный прогноз может быть представлен в форме вектора, параллельного оси Y (величина курса доллара США), имеющего определенную направленность, т.е. знак ("+" повышение, "–" понижение), а также величину, модуль, отражающую скорость изменения курса. Кроме того, каждый точечный прогноз имеет свою достоверность, нормированную от 0 до 1. Было принято, что вклад каждого точечного прогноза в средневзвешенный зависит не только от знака и модуля вектора, но от достоверности, которая просто умножается на модуль и уменьшает его пропорционально достоверности. Таким образом, средневзвешенный прогноз является векторной суммой всех точечных прогнозов с учетом их достоверностей. Так как вектора всех точечных прогнозов параллельны оси  Y, то векторную сумму можно заменить их скалярной суммой в координатной форме, в которой направление вектора учитывается просто его знаком:

(6. 1)

где:

i

– дата, с которой сделан прогноз.

j

– внутренний номер прогноза, сделанного с i-й даты.

N

– количество прогнозов, сделанных с i-й даты на дату D.

PD

– средневзвешенный прогноз курса доллара США на дату D.

Pij

– модуль и знак j-го

точечного прогноза курса доллара США,

   сделанного с i-й

даты на дату D.

aij

– оценка достоверности j-го

точечного прогноза курса доллара США, сделанного с i-й даты на дату D (формируется системой "Эйдос" автоматически на основе данных, представленных системой окружения "Эйдос-фонд")

Необходимо отметить, что учитываются только те точечные прогнозы, которые имеют положительное сходство с ситуацией, реально сложившейся на фондовом рынке. В результате средневзвешенный прогноз показывает, что "скорее всего произойдет на фондовом рынке". Прогнозы, имеющие отрицательное сходство, также могут быть обобщены по аналогичной методике, но полученный средневзвешенный прогноз  будет означать "чего скорее всего не произойдет на фондовом рынке".




Начало  Назад  Вперед